Spot 78.24
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.00 | 8.55 | 8.28 | — | — | 75 | — | — | 4.55 | 4.45 | 4.65 | — |
| — | 6.60 | 7.35 | 6.98 | +0.57 | 38.9% | 77.5 | 38.9% | -0.43 | 5.68 | 5.55 | 5.80 | — |
| — | 5.60 | 5.90 | 5.75 | — | — | 80 | — | — | 6.97 | 6.85 | 7.10 | — |
| — | 4.15 | 4.90 | 4.53 | — | — | 82.5 | — | — | 8.35 | 8.10 | 8.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.