Spot 78.24
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 05:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.70 | 10.05 | 9.38 | — | — | 75 | — | — | 5.65 | 5.20 | 6.10 | — |
| — | 7.75 | 8.25 | 8.00 | +0.58 | 39.3% | 77.5 | 39.3% | -0.42 | 6.50 | 5.65 | 7.35 | — |
| — | 6.65 | 7.55 | 7.10 | — | — | 80 | — | — | 8.20 | 7.45 | 8.95 | — |
| — | 5.60 | 5.95 | 5.78 | — | — | 82.5 | — | — | 9.57 | 8.90 | 10.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.