Spot 11.60
· 38 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.07 | 1.14 | 1.10 | — | — | 10.5 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — |
| — | 0.63 | 0.67 | 0.65 | — | — | 11 | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — |
| — | 0.29 | 0.30 | 0.29 | — | — | 11.5 | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.21 | — |
| — | 0.12 | 0.13 | 0.12 | — | — | 12 | — | — | 0.53 | 0.51 | 0.54 | — |
| — | 0.04 | 0.05 | 0.04 | — | — | 12.5 | — | — | 0.94 | 0.89 | 0.98 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.