Spot 11.92
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:49 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.60 | 1.69 | 1.65 | — | — | 11 | — | — | 0.72 | 0.69 | 0.76 | — |
| — | 1.34 | 1.41 | 1.38 | — | — | 11.5 | — | — | 0.94 | 0.91 | 0.98 | — |
| — | 1.10 | 1.17 | 1.14 | +0.54 | 86.1% | 12 | 86.1% | -0.46 | 1.21 | 1.17 | 1.25 | — |
| — | 0.91 | 0.97 | 0.94 | — | — | 12.5 | — | — | 1.51 | 1.47 | 1.55 | — |
| — | 0.74 | 0.80 | 0.77 | — | — | 13 | — | — | 1.84 | 1.80 | 1.88 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.