Spot 11.60
· 38 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.46 | 1.81 | 1.64 | — | — | 10.5 | — | — | 0.57 | 0.51 | 0.64 | — |
| — | 1.37 | 1.49 | 1.43 | — | — | 11 | — | — | 0.76 | 0.71 | 0.81 | — |
| — | 1.12 | 1.21 | 1.17 | +0.56 | 85.5% | 11.5 | 85.5% | -0.44 | 1.05 | 1.01 | 1.09 | — |
| — | 0.92 | 0.97 | 0.94 | — | — | 12 | — | — | 1.33 | 1.29 | 1.38 | — |
| — | 0.74 | 0.84 | 0.79 | — | — | 12.5 | — | — | 1.60 | 1.51 | 1.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.