Spot 11.60
· 38 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.61 | 2.85 | 2.73 | — | — | 11 | — | — | 1.94 | 1.87 | 2.00 | — |
| — | 2.30 | 2.44 | 2.37 | +0.59 | 86.2% | 12 | 86.2% | -0.41 | 2.54 | 2.43 | 2.64 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.