Spot 11.92
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:49 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 0.96 | 1.01 | 0.98 | — | — | 11 | — | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | — |
| — | 0.58 | 0.61 | 0.59 | — | — | 11.5 | — | — | 0.18 | 0.18 | 0.19 | — |
| — | 0.31 | 0.33 | 0.32 | — | — | 12 | — | — | 0.41 | 0.40 | 0.42 | — |
| — | 0.15 | 0.16 | 0.15 | — | — | 12.5 | — | — | 0.73 | 0.71 | 0.76 | — |
| — | 0.07 | 0.08 | 0.07 | — | — | 13 | — | — | 1.16 | 1.13 | 1.18 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.