Spot 11.92
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:49 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.82 | 2.96 | 2.89 | — | — | 11 | — | — | 1.86 | 1.82 | 1.90 | — |
| — | 2.42 | 2.52 | 2.47 | +0.60 | 87.0% | 12 | 87.0% | -0.40 | 2.42 | 2.37 | 2.46 | — |
| — | 2.08 | 2.16 | 2.12 | — | — | 13 | — | — | 3.05 | 3.00 | 3.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.