Spot 11.98
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.06 | 1.16 | 1.11 | +0.64 | 80.3% | 11 | 80.3% | -0.36 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | — |
| — | 0.76 | 0.81 | 0.79 | +0.51 | 79.3% | 11.5 | 79.3% | -0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | — |
| — | 0.50 | 0.53 | 0.52 | +0.38 | 79.5% | 12 | 79.5% | -0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | — |
| — | 0.31 | 0.33 | 0.32 | +0.27 | 80.0% | 12.5 | 80.0% | -0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | — |
| — | 0.19 | 0.20 | 0.20 | +0.19 | 81.3% | 13 | 81.3% | -0.81 | 1.21 | 1.19 | 1.23 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.