Spot 11.98
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.28 | 1.35 | 1.31 | — | — | 11 | — | — | 0.34 | 0.33 | 0.36 | — |
| — | 0.98 | 1.03 | 1.00 | — | — | 11.5 | — | — | 0.53 | 0.51 | 0.55 | — |
| — | 0.72 | 0.77 | 0.74 | — | — | 12 | — | — | 0.78 | 0.75 | 0.80 | — |
| — | 0.52 | 0.57 | 0.55 | — | — | 12.5 | — | — | 1.07 | 1.05 | 1.09 | — |
| — | 0.37 | 0.41 | 0.39 | — | — | 13 | — | — | 1.42 | 1.39 | 1.44 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.