Spot 11.98
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.56 | 1.65 | 1.60 | — | — | 11 | — | — | 0.62 | 0.60 | 0.64 | — |
| — | 1.26 | 1.36 | 1.31 | — | — | 11.5 | — | — | 0.84 | 0.82 | 0.86 | — |
| — | 1.06 | 1.11 | 1.09 | +0.54 | 83.6% | 12 | 83.6% | -0.46 | 1.12 | 1.07 | 1.17 | — |
| — | 0.86 | 0.91 | 0.89 | — | — | 12.5 | 82.8% | -0.60 | 1.40 | 1.36 | 1.43 | — |
| — | 0.70 | 0.74 | 0.72 | +0.35 | 83.4% | 13 | 83.4% | -0.65 | 1.73 | 1.69 | 1.76 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.