Spot 11.98
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.58 | 2.68 | 2.63 | +0.63 | 87.5% | 11 | 87.5% | -0.37 | 1.55 | 1.50 | 1.60 | — |
| — | 2.16 | 2.22 | 2.19 | +0.56 | 87.6% | 12 | 87.6% | -0.44 | 2.08 | 2.02 | 2.15 | — |
| — | 1.74 | 1.84 | 1.79 | +0.49 | 88.0% | 13 | 88.0% | -0.51 | 2.71 | 2.64 | 2.78 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.