Spot 11.98
· 42 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.83 | 2.96 | 2.90 | — | — | 11 | — | — | 1.79 | 1.75 | 1.83 | — |
| — | 2.40 | 2.50 | 2.45 | +0.58 | 86.6% | 12 | 86.6% | -0.43 | 2.33 | 2.26 | 2.40 | — |
| — | 2.02 | 2.13 | 2.08 | +0.52 | 86.7% | 13 | 86.7% | -0.49 | 2.96 | 2.88 | 3.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.