Spot 18.06
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.60 | 1.64 | 1.62 | — | — | 16.5 | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — |
| — | 1.14 | 1.25 | 1.20 | — | — | 17 | — | — | 0.10 | 0.09 | 0.10 | — |
| — | 0.76 | 0.79 | 0.78 | — | — | 17.5 | — | — | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — |
| — | 0.49 | 0.50 | 0.49 | — | — | 18 | — | — | 0.40 | 0.37 | 0.43 | — |
| — | 0.28 | 0.32 | 0.30 | — | — | 18.5 | — | — | 0.71 | 0.69 | 0.73 | — |
| — | 0.16 | 0.17 | 0.17 | — | — | 19 | — | — | 1.10 | 1.08 | 1.13 | — |
| — | 0.10 | 0.11 | 0.10 | — | — | 19.5 | — | — | 1.52 | 1.47 | 1.57 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.