Spot 18.06
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.60 | 1.80 | 1.70 | — | — | 16.5 | — | — | 0.12 | 0.12 | 0.13 | — |
| — | 1.28 | 1.37 | 1.32 | — | — | 17 | — | — | 0.23 | 0.22 | 0.23 | — |
| — | 0.94 | 0.97 | 0.95 | — | — | 17.5 | — | — | 0.38 | 0.37 | 0.38 | — |
| — | 0.66 | 0.70 | 0.68 | — | — | 18 | — | — | 0.60 | 0.59 | 0.61 | — |
| — | 0.46 | 0.48 | 0.47 | — | — | 18.5 | — | — | 0.90 | 0.89 | 0.91 | — |
| — | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | 19 | — | — | 1.23 | 1.19 | 1.26 | — |
| — | 0.21 | 0.22 | 0.21 | — | — | 19.5 | — | — | 1.59 | 1.52 | 1.66 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.