Spot 18.06
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.76 | 2.10 | 1.93 | — | — | 16.5 | — | — | 0.34 | 0.33 | 0.34 | — |
| — | 1.55 | 1.73 | 1.64 | — | — | 17 | — | — | 0.48 | 0.47 | 0.49 | — |
| — | 1.24 | 1.36 | 1.30 | — | — | 17.5 | — | — | 0.62 | 0.57 | 0.68 | — |
| — | 1.00 | 1.04 | 1.02 | +0.55 | 46.7% | 18 | 46.7% | -0.45 | 0.85 | 0.72 | 0.98 | — |
| — | 0.78 | 0.81 | 0.80 | — | — | 18.5 | — | — | 1.24 | 1.10 | 1.37 | — |
| — | 0.62 | 0.64 | 0.63 | — | — | 19 | — | — | 1.49 | 1.44 | 1.54 | — |
| — | 0.48 | 0.49 | 0.48 | — | — | 19.5 | — | — | 1.91 | 1.74 | 2.07 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.