Spot 18.06
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.55 | 2.68 | 2.62 | — | — | 17 | — | — | 1.35 | 1.29 | 1.41 | — |
| — | 2.04 | 2.08 | 2.06 | +0.57 | 56.2% | 18 | 56.2% | -0.43 | 1.83 | 1.81 | 1.84 | — |
| — | 1.61 | 1.66 | 1.64 | — | — | 19 | — | — | 2.38 | 2.31 | 2.44 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.