Spot 18.06
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.10 | 3.20 | 3.15 | — | — | 17 | — | — | 1.80 | 1.79 | 1.81 | — |
| — | 2.65 | 2.79 | 2.72 | +0.59 | 56.1% | 18 | 56.1% | -0.41 | 2.31 | 2.28 | 2.33 | — |
| — | 2.22 | 2.35 | 2.29 | — | — | 19 | — | — | 2.87 | 2.79 | 2.94 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.