Spot 18.48
· 58 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.49 | 1.55 | 1.52 | +0.97 | 88.2% | 17 | 88.2% | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — |
| — | 1.01 | 1.05 | 1.03 | +0.92 | 75.9% | 17.5 | 75.9% | -0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | — |
| — | — | — | — | +0.80 | 63.0% | 18 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.51 | 57.1% | 18.5 | 57.1% | -0.49 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 19 | 62.5% | -0.79 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | +0.09 | 74.9% | 19.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 20 | 80.7% | -0.97 | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.