Spot 412.19
· 131 contratti su 3 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 19:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 83.65 | — | — | 330 | 44.1% | -0.04 | 0.80 | — | — | — |
| — | — | — | 78.80 | — | — | 335 | 41.6% | -0.04 | 0.80 | — | — | — |
| — | — | — | 73.95 | — | — | 340 | 40.1% | -0.04 | 0.90 | — | — | — |
| — | — | — | 69.00 | — | — | 345 | 53.3% | -0.11 | 3.65 | — | — | — |
| — | — | — | 64.15 | +0.99 | 24.6% | 350 | 37.8% | -0.06 | 1.25 | — | — | — |
| — | — | — | 59.45 | +0.97 | 28.1% | 355 | 46.5% | -0.12 | 3.50 | — | — | — |
| — | — | — | 54.80 | +0.95 | 29.3% | 360 | 42.9% | -0.12 | 3.35 | — | — | — |
| — | — | — | 50.20 | +0.93 | 29.6% | 365 | 35.5% | -0.11 | 2.30 | — | — | — |
| — | — | — | 45.70 | +0.91 | 29.8% | 370 | 36.5% | -0.14 | 3.25 | — | — | — |
| — | — | — | 42.40 | +0.85 | 33.8% | 375 | 32.6% | -0.14 | 3.00 | — | — | — |
| — | — | — | 38.00 | +0.83 | 32.7% | 380 | 32.1% | -0.17 | 3.75 | — | — | — |
| — | — | — | 34.10 | +0.79 | 32.7% | 385 | 32.7% | -0.21 | 5.05 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.