GM — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-14 Condizioni neutrali ieri -24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +41

VRP (z-score) +4

Term slope -100

Vol-of-vol -16

IV3039,8%

HV30 c-c35,7%

VRP+4,1 (+0,1σ)

IV rank71

IV trendstabile

settore+0

VolScore -14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +4 (+0.08σ), slope -100, positioning +41, vol-of-vol -16 (+0.31σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 77

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	78.0	wing -2σ	10g
vendi	put	81.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	87.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	90.0	wing +2σ	10g

credito126 $

max profitto126 $

max perdita174 $

POP56%

ROC72%

pareggio79.7 · 88.3

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 39,8% · ±1σ 75–94 · ±2σ 67–105 · catena del 16/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.93×	0.74×	1.01×	0.68×	0.69×	0.72×	1.00×	0.93×	0.80×	1.12×	0.92×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 75,0 (16Δ 75 · muro OI 80 · VAL 78 · −1σ 75) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 95,0 (16Δ 95 · muro OI 84 · VAH 87 · +1σ 94) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 78/81/87/90 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	100	+0,08	92%	+19,1%	+1,6	0,12	1,16	162%	3	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	95	+0,15	85%	+13,1%	+1,1	0,49	1,05	73%	1	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	94	+0,18	82%	+12,0%	+1,0	0,59	1,70	97%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	93	+0,20	80%	+10,8%	+0,9	0,69	1,97	96%	—	—	muro OIVAH
call venduta	92	+0,23	77%	+9,6%	+0,8	0,84	2,64	103%	2	—	muro OIVAH
call venduta	91	+0,26	74%	+8,4%	+0,7	1,20	1,42	17%	1	—	muro OIVAH
call venduta	90	+0,29	71%	+7,2%	+0,6	1,25	1,67	29%	15	—	muro OIVAH
call	89	+0,33	67%	+6,0%	+0,5	1,53	1,95	24%	5	—	muro OIVAH
call	88	+0,37	63%	+4,8%	+0,4	2,00	2,30	14%	—	—	muro OIVAH
call	87	+0,41	59%	+3,6%	+0,3	2,25	2,59	14%	33	—	muro OIVAH
call	86	+0,45	55%	+2,4%	+0,2	2,56	3,05	17%	9	—	muro OI
call	85	+0,49	51%	+1,2%	+0,1	3,15	3,65	15%	5	—	muro OI
call	84	+0,53	47%	+0,0%	+0,0	3,60	4,70	27%	65	—	muro OI
prezzo 83,96
put	83	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	2,93	4,05	32%	16	—
put	82	-0,39	61%	-2,3%	-0,2	2,48	3,20	25%	1	—
put	81	-0,34	66%	-3,5%	-0,3	1,78	2,98	50%	4	—
put venduta	80	-0,30	70%	-4,7%	-0,4	1,90	2,37	22%	73	—	muro OI
put venduta	79	-0,27	73%	-5,9%	-0,6	1,49	2,55	52%	1	—	muro OI
put venduta	78	-0,23	77%	-7,1%	-0,7	1,25	1,57	23%	8	—	muro OI
put venduta	77	-0,20	80%	-8,3%	-0,8	1,05	1,36	26%	31	—	muro OIVAL
put venduta	76	-0,17	83%	-9,5%	-0,9	0,69	1,15	50%	2	—	muro OIVAL
put venduta	75	-0,15	85%	-10,7%	-1,0	0,60	1,11	60%	11	—	muro OIVAL−1σ
put	74	-0,13	87%	-11,9%	-1,1	0,50	0,91	58%	17	—	muro OIVAL−1σ
put ala	73	-0,11	89%	-13,1%	-1,3	0,30	0,72	82%	12	—	muro OIVAL−1σ
put ala	72	-0,09	91%	-14,2%	-1,4	0,20	0,91	128%	2	—	muro OIVAL−1σ
put ala	71	-0,07	93%	-15,4%	-1,5	0,16	0,76	130%	2	—	muro OIVAL−1σ
put ala	70	-0,06	94%	-16,6%	-1,6	0,02	0,95	192%	5	—	muro OIVAL−1σ
put ala	69	-0,05	95%	-17,8%	-1,8	0,01	0,81	195%	6	—	muro OIVAL−1σ
put ala	68	-0,04	96%	-19,0%	-1,9	—	0,77	—	4	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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