Spot 151.00
· 142 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 09:20 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 11.15 | 12.25 | 11.70 | — | — | 145 | — | — | 5.90 | 5.35 | 6.45 | — |
| — | 7.75 | 9.80 | 8.78 | +0.55 | 29.6% | 150 | 29.6% | -0.45 | 7.55 | 6.95 | 8.15 | — |
| — | 5.50 | 8.00 | 6.75 | — | — | 155 | — | — | 10.45 | 9.05 | 11.85 | — |
| — | 4.55 | 5.00 | 4.78 | — | — | 160 | — | — | 13.55 | 12.95 | 14.15 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.