Spot 151.00
· 142 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 05/09 09:20 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 12.20 | 15.60 | 13.90 | — | — | 145 | — | — | 8.30 | 7.70 | 8.90 | — |
| — | 10.85 | 12.50 | 11.68 | +0.55 | 31.0% | 150 | 31.0% | -0.45 | 10.78 | 9.70 | 11.85 | — |
| — | 7.90 | 10.60 | 9.25 | — | — | 155 | — | — | 12.88 | 12.30 | 13.45 | — |
| — | 6.80 | 7.80 | 7.30 | — | — | 160 | — | — | 15.85 | 15.25 | 16.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.