Spot 82.37
· 136 contratti su 3 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 13:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 17.13 | — | — | 66 | 70.5% | -0.11 | 1.04 | — | — | — |
| — | — | — | 16.03 | — | — | 67 | 69.8% | -0.13 | 1.17 | — | — | — |
| — | — | — | 14.90 | — | — | 68 | 67.0% | -0.13 | 1.20 | — | — | — |
| — | — | — | 14.28 | +0.97 | 34.4% | 69 | 65.9% | -0.15 | 1.33 | — | — | — |
| — | — | — | 13.05 | — | — | 70 | 51.1% | -0.11 | 0.73 | — | — | — |
| — | — | — | 12.60 | +0.91 | 41.0% | 71 | 48.9% | -0.12 | 0.77 | — | — | — |
| — | — | — | 11.73 | +0.89 | 41.3% | 72 | 40.8% | -0.10 | 0.53 | — | — | — |
| — | — | — | 10.85 | +0.87 | 40.8% | 73 | 40.8% | -0.13 | 0.67 | — | — | — |
| — | — | — | 10.03 | +0.85 | 41.0% | 74 | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.