Spot 208.95
· 52 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.60 | 21.70 | 19.65 | — | — | 190 | — | — | — | — | 0.80 | — |
| — | 13.00 | 17.10 | 15.05 | — | — | 195 | — | — | — | — | 1.50 | — |
| — | 9.40 | 11.70 | 10.55 | — | — | 200 | — | — | 1.23 | 0.85 | 1.60 | — |
| — | 4.90 | 9.00 | 6.95 | — | — | 205 | — | — | 1.52 | 0.40 | 2.65 | — |
| — | 2.50 | 5.90 | 4.20 | +0.50 | 21.9% | 210 | 21.9% | -0.50 | 4.60 | 2.60 | 6.60 | — |
| — | 0.70 | 2.10 | 1.40 | — | — | 215 | — | — | 8.20 | 6.80 | 9.60 | — |
| — | 0.05 | 1.35 | 0.70 | — | — | 220 | — | — | 11.65 | 9.50 | 13.80 | — |
| — | 0.40 | 0.90 | 0.65 | — | — | 225 | — | — | 16.20 | 14.10 | 18.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.