Spot 208.95
· 52 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 24.10 | 28.00 | 26.05 | — | — | 188 | — | — | 2.95 | 1.00 | 4.90 | — |
| — | 23.20 | 27.20 | 25.20 | — | — | 189 | — | — | 3.10 | 1.00 | 5.20 | — |
| — | 23.40 | 26.50 | 24.95 | — | — | 190 | — | — | 2.95 | 1.00 | 4.90 | — |
| — | 19.40 | 22.30 | 20.85 | — | — | 195 | — | — | 4.30 | 2.50 | 6.10 | — |
| — | 16.50 | 17.80 | 17.15 | — | — | 200 | — | — | 6.05 | 4.00 | 8.10 | — |
| — | 13.00 | 16.20 | 14.60 | — | — | 205 | — | — | 8.00 | 6.00 | 10.00 | — |
| — | 10.90 | 13.40 | 12.15 | +0.55 | 24.0% | 210 | 24.0% | -0.45 | 10.25 | 9.10 | 11.40 | — |
| — | 8.50 | 11.00 | 9.75 | — | — | 215 | — | — | 13.05 | 11.20 | 14.90 | — |
| — | 5.60 | 9.10 | 7.35 | — | — | 220 | — | — | 16.00 | 14.20 | 17.80 | — |
| — | 3.50 | 7.60 | 5.55 | — | — | 225 | — | — | 19.60 | 17.90 | 21.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.