Spot 208.95
· 52 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 23.80 | 28.00 | 25.90 | — | — | 190 | — | — | 4.20 | 3.40 | 5.00 | — |
| — | 21.10 | 24.00 | 22.55 | — | — | 195 | — | — | 5.45 | 4.10 | 6.80 | — |
| — | 18.10 | 19.60 | 18.85 | — | — | 200 | — | — | 6.90 | 5.30 | 8.50 | — |
| — | 15.20 | 17.60 | 16.40 | — | — | 205 | — | — | 9.25 | 7.30 | 11.20 | — |
| — | 12.20 | 13.80 | 13.00 | +0.56 | 22.8% | 210 | 22.8% | -0.44 | 10.85 | 9.50 | 12.20 | — |
| — | 10.10 | 11.30 | 10.70 | — | — | 215 | — | — | 13.50 | 12.20 | 14.80 | — |
| — | 8.10 | 9.30 | 8.70 | — | — | 220 | — | — | 16.80 | 15.40 | 18.20 | — |
| — | 5.80 | 8.40 | 7.10 | — | — | 225 | — | — | 19.65 | 18.50 | 20.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.