Spot 204.26
· 166 contratti su 4 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 15:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 24.40 | — | — | 180 | — | |||||
| — | — | — | 19.30 | — | — | 185 | — | |||||
| — | — | — | 17.35 | — | — | 187 | — | |||||
| — | — | — | 16.35 | — | — | 188 | — | |||||
| — | — | — | 15.50 | — | — | 189 | — | |||||
| — | — | — | 14.50 | — | — | 190 | — | |||||
| — | — | — | 13.40 | — | — | 191 | — | |||||
| — | — | — | 12.45 | — | — | 192 | — | |||||
| — | — | — | 11.50 | — | — | 193 | — | |||||
| — | — | — | 10.45 | — | — | 194 | 35.8% | -0.07 | 0.25 | — | — | — |
| — | — | — | 9.65 | — | — | 195 | 41.1% | -0.12 | 0.55 | — | — | — |
| — | — | — | 8.55 | — | — | 196 | 41.1% | -0.15 | 0.70 | — | — | — |
| — | — | — | 7.70 | — | — | 197 | 36.0% | -0.15 | 0.60 | — | — | — |
| — | — | — | 6.75 | +1.00 | 1.0% | 198 | 39.0% | -0.20 | 0.95 | — | — | — |
| — | — | — | 5.95 | +0.91 | 20.9% | 199 | 30.4% | -0.18 | 0.65 | — | — | — |
| — | — | — | 4.90 | +0.91 | 16.8% | 200 | 25.3% | -0.18 | 0.55 | — | — | — |
| — | — | — | 2.25 | +0.49 | 27.7% | 205 | 27.7% | -0.51 | 2.50 | — | — | — |
| — | — | — | 0.65 | +0.20 | 28.0% | 210 | 35.7% | -0.74 | 6.40 | — | — | — |
| — | — | — | 0.40 | +0.11 | 37.0% | 215 | 49.3% | -0.82 | 11.25 | — | — | — |
| — | — | — | 0.65 | +0.11 | 55.7% | 220 | 51.9% | -0.90 | 15.75 | — | — | — |
| — | 225 | 63.4% | -0.92 | 20.75 | — | — | — | |||||
| — | 230 | 72.6% | -0.93 | 25.70 | — | — | — | |||||
| — | 235 | 80.7% | -0.94 | 30.65 | — | — | — | |||||
| — | 240 | 94.4% | -0.94 | 35.75 | — | — | — | |||||
| — | 245 | 103.8% | -0.94 | 40.75 | — | — | — | |||||
| — | 250 | 112.9% | -0.95 | 45.75 | — | — | — | |||||
| — | 255 | 121.6% | -0.95 | 50.75 | — | — | — | |||||
| — | 260 | 130.0% | -0.95 | 55.75 | — | — | — | |||||
| — | 265 | 138.1% | -0.96 | 60.75 | — | — | — | |||||
| — | 270 | 146.0% | -0.96 | 65.75 | — | — | — | |||||
| — | 275 | 153.7% | -0.96 | 70.75 | — | — | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.