Spot 204.26
· 166 contratti su 4 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 15:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 16.40 | +0.69 | 24.2% | 195 | 26.1% | -0.31 | 6.00 | — | — | — |
| — | — | — | 13.60 | +0.62 | 24.9% | 200 | 24.9% | -0.38 | 7.50 | — | — | — |
| — | — | — | 10.50 | +0.54 | 23.8% | 205 | 23.8% | -0.46 | 9.40 | — | — | — |
| — | — | — | 8.35 | +0.46 | 24.1% | 210 | 23.6% | -0.54 | 12.05 | — | — | — |
| — | — | — | 6.40 | +0.39 | 23.9% | 215 | 23.4% | -0.62 | 15.10 | — | — | — |
| — | — | — | 4.00 | +0.30 | 21.6% | 220 | 23.8% | -0.68 | 18.70 | — | — | — |
| — | — | — | 3.35 | +0.25 | 23.1% | 225 | 24.1% | -0.74 | 22.60 | — | — | — |
| — | — | — | 2.75 | +0.20 | 24.2% | 230 | 24.9% | -0.79 | 26.85 | — | — | — |
| — | — | — | 1.95 | +0.16 | 24.0% | 235 | 25.9% | -0.82 | 31.35 | — | — | — |
| — | — | — | 1.45 | +0.12 | 24.3% | 240 | 27.1% | -0.85 | 36.00 | — | — | — |
| — | — | — | 1.45 | +0.11 | 26.5% | 245 | 28.6% | -0.87 | 40.80 | — | — | — |
| — | — | — | 1.45 | +0.11 | 28.7% | 250 | 30.7% | -0.88 | 45.75 | — | — | — |
| — | — | — | 1.35 | +0.10 | 30.2% | 255 | 32.6% | -0.88 | 50.70 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.