Spot 428.57
· 90 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:13 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 45.90 | 49.50 | 47.70 | — | — | 405 | — | — | 22.60 | 21.00 | 24.20 | — |
| — | 43.50 | 46.10 | 44.80 | — | — | 410 | — | — | 24.75 | 23.00 | 26.50 | — |
| — | 40.80 | 43.50 | 42.15 | — | — | 415 | — | — | 27.45 | 25.50 | 29.40 | — |
| — | 37.80 | 41.00 | 39.40 | — | — | 420 | — | — | 29.20 | 27.50 | 30.90 | — |
| — | 34.70 | 38.00 | 36.35 | — | — | 425 | — | — | 31.50 | 30.00 | 33.00 | — |
| — | 32.20 | 36.00 | 34.10 | +0.54 | 33.7% | 430 | 33.7% | -0.46 | 34.50 | 33.00 | 36.00 | — |
| — | 29.70 | 33.50 | 31.60 | — | — | 435 | — | — | 37.40 | 35.90 | 38.90 | — |
| — | 28.20 | 31.50 | 29.85 | — | — | 440 | — | — | 40.35 | 38.50 | 42.20 | — |
| — | 25.90 | 29.00 | 27.45 | — | — | 445 | — | — | 43.00 | 41.50 | 44.50 | — |
| — | 24.10 | 27.00 | 25.55 | — | — | 450 | — | — | 45.90 | 44.50 | 47.30 | — |
| — | 22.30 | 25.50 | 23.90 | — | — | 455 | — | — | 49.15 | 47.50 | 50.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.