Spot 423.64
· 287 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 12:08 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 37.48 | +0.70 | 29.0% | 400 | 30.4% | -0.31 | 12.78 | — | — | — |
| — | — | — | 34.42 | +0.67 | 29.2% | 405 | 29.6% | -0.33 | 14.05 | — | — | — |
| — | — | — | 30.93 | +0.64 | 28.5% | 410 | 29.4% | -0.37 | 15.93 | — | — | — |
| — | — | — | 28.25 | +0.60 | 28.7% | 415 | 29.4% | -0.40 | 18.13 | — | — | — |
| — | — | — | 25.60 | +0.57 | 28.7% | 420 | 29.7% | -0.43 | 20.70 | — | — | — |
| — | — | — | 23.43 | +0.53 | 29.1% | 425 | 29.1% | -0.47 | 22.78 | — | — | — |
| — | — | — | 20.85 | +0.50 | 28.8% | 430 | 29.2% | -0.50 | 25.58 | — | — | — |
| — | — | — | 18.70 | +0.46 | 28.7% | 435 | 29.2% | -0.54 | 28.40 | — | — | — |
| — | — | — | 16.40 | +0.43 | 28.3% | 440 | 29.8% | -0.57 | 31.93 | — | — | — |
| — | — | — | 14.80 | +0.40 | 28.6% | 445 | 29.3% | -0.60 | 34.70 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.