Spot 259.53
· 224 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 09:38 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 34.38 | +0.77 | 34.1% | 235 | 34.2% | -0.24 | 6.88 | — | — | — |
| — | — | — | 30.93 | +0.73 | 34.1% | 240 | 34.0% | -0.27 | 8.35 | — | — | — |
| — | — | — | 27.53 | +0.69 | 33.7% | 245 | 33.8% | -0.31 | 10.05 | — | — | — |
| — | — | — | 24.45 | +0.64 | 33.6% | 250 | 33.6% | -0.36 | 11.95 | — | — | — |
| — | — | — | 21.68 | +0.60 | 33.6% | 255 | 33.6% | -0.40 | 14.15 | — | — | — |
| — | — | — | 19.10 | +0.56 | 33.5% | 260 | 33.5% | -0.44 | 16.58 | — | — | — |
| — | — | — | 16.77 | +0.51 | 33.5% | 265 | 33.5% | -0.49 | 19.25 | — | — | — |
| — | — | — | 14.60 | +0.47 | 33.4% | 270 | 33.3% | -0.53 | 22.00 | — | — | — |
| — | — | — | 12.65 | +0.43 | 33.3% | 275 | 33.6% | -0.57 | 25.25 | — | — | — |
| — | — | — | 10.95 | +0.38 | 33.3% | 280 | 33.5% | -0.61 | 28.50 | — | — | — |
| — | — | — | 9.43 | +0.35 | 33.3% | 285 | 33.5% | -0.65 | 31.98 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.