Spot 259.53
· 224 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 09:38 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 40.73 | +0.74 | 35.2% | 235 | 35.5% | -0.27 | 11.33 | — | — | — |
| — | — | — | 37.45 | +0.70 | 35.0% | 240 | 35.4% | -0.30 | 13.13 | — | — | — |
| — | — | — | 34.55 | +0.67 | 35.2% | 245 | 35.2% | -0.33 | 14.98 | — | — | — |
| — | — | — | 31.55 | +0.64 | 35.0% | 250 | 35.1% | -0.36 | 17.05 | — | — | — |
| — | — | — | 28.80 | +0.61 | 34.8% | 255 | 35.0% | -0.39 | 19.35 | — | — | — |
| — | — | — | 26.33 | +0.58 | 34.9% | 260 | 34.9% | -0.42 | 21.75 | — | — | — |
| — | — | — | 24.00 | +0.54 | 34.9% | 265 | 34.9% | -0.46 | 24.38 | — | — | — |
| — | — | — | 21.78 | +0.51 | 34.8% | 270 | 34.8% | -0.49 | 27.20 | — | — | — |
| — | — | — | 19.77 | +0.48 | 34.9% | 275 | 34.8% | -0.52 | 30.18 | — | — | — |
| — | — | — | 17.93 | +0.45 | 34.9% | 280 | 34.8% | -0.55 | 33.28 | — | — | — |
| — | — | — | 16.18 | +0.42 | 34.9% | 285 | 34.3% | -0.59 | 36.25 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.