Spot 197.67
· 36 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:30 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.80 | 20.50 | 19.15 | — | — | 180 | — | — | 0.97 | 0.20 | 1.75 | — |
| — | 13.40 | 16.80 | 15.10 | — | — | 185 | — | — | 1.55 | 1.30 | 1.80 | — |
| — | 9.60 | 12.90 | 11.25 | — | — | 190 | — | — | 2.38 | 1.55 | 3.20 | — |
| — | 6.30 | 9.10 | 7.70 | — | — | 195 | — | — | 4.35 | 3.70 | 5.00 | — |
| — | 4.00 | 6.60 | 5.30 | +0.47 | 31.7% | 200 | 31.7% | -0.53 | 6.85 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.