Spot 199.65
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.30 | 20.70 | 19.00 | — | — | 185 | — | — | 3.95 | 2.40 | 5.50 | — |
| — | 13.30 | 17.40 | 15.35 | — | — | 190 | — | — | 4.45 | 3.90 | 5.00 | — |
| — | 10.30 | 14.10 | 12.20 | — | — | 195 | — | — | 6.85 | 5.10 | 8.60 | — |
| — | 7.30 | 11.40 | 9.35 | +0.53 | 35.3% | 200 | 35.3% | -0.47 | 8.85 | 7.50 | 10.20 | — |
| 76 | 3.30 | 6.30 | 4.80 | — | — | 210 | — | — | 15.30 | 13.70 | 16.90 | — |
| — | 2.40 | 4.00 | 3.20 | — | — | 220 | — | — | 22.85 | 21.30 | 24.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.