Spot 199.65
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 13.60 | 17.10 | 15.35 | — | — | 185 | — | — | 0.90 | 0.15 | 1.65 | — |
| — | 9.40 | 13.10 | 11.25 | — | — | 190 | — | — | 1.50 | 1.30 | 1.70 | — |
| — | 5.80 | 9.50 | 7.65 | — | — | 195 | — | — | 2.60 | 1.80 | 3.40 | — |
| — | 4.00 | 5.10 | 4.55 | — | — | 200 | — | — | 5.10 | 4.00 | 6.20 | — |
| — | 1.45 | 1.75 | 1.60 | — | — | 210 | — | — | 11.35 | 9.70 | 13.00 | — |
| — | 0.35 | 0.55 | 0.45 | — | — | 220 | — | — | 20.45 | 18.80 | 22.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.