Spot 199.65
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 22.60 | 25.90 | 24.25 | — | — | 185 | — | — | 7.30 | 6.10 | 8.50 | — |
| — | 19.40 | 22.90 | 21.15 | — | — | 190 | — | — | 9.65 | 7.90 | 11.40 | — |
| — | 16.50 | 20.00 | 18.25 | — | — | 195 | — | — | 11.95 | 11.30 | 12.60 | — |
| — | 13.50 | 17.30 | 15.40 | +0.55 | 35.5% | 200 | 35.5% | -0.45 | 14.40 | 13.40 | 15.40 | — |
| — | 9.40 | 12.40 | 10.90 | — | — | 210 | — | — | 20.25 | 18.30 | 22.20 | — |
| — | 6.50 | 8.80 | 7.65 | — | — | 220 | — | — | 27.00 | 25.00 | 29.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.