Spot 199.65
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 23.50 | 27.70 | 25.60 | — | — | 185 | — | — | 8.55 | 7.30 | 9.80 | — |
| — | 21.00 | 24.80 | 22.90 | — | — | 190 | — | — | 10.95 | 9.20 | 12.70 | — |
| — | 18.30 | 21.80 | 20.05 | — | — | 195 | — | — | 13.75 | 12.60 | 14.90 | — |
| — | 15.40 | 18.80 | 17.10 | +0.55 | 34.4% | 200 | 34.4% | -0.45 | 15.65 | 14.00 | 17.30 | — |
| — | 11.40 | 13.80 | 12.60 | — | — | 210 | — | — | 21.15 | 19.60 | 22.70 | — |
| — | 9.00 | 11.20 | 10.10 | — | — | 220 | — | — | 27.85 | 26.20 | 29.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.