Spot 204.86
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.80 | 21.80 | 20.30 | +0.96 | 42.5% | 185 | 42.5% | -0.04 | — | — | 0.60 | — |
| — | 13.40 | 17.10 | 15.25 | +0.91 | 40.8% | 190 | 40.8% | -0.09 | 0.68 | 0.40 | 0.95 | — |
| — | 9.10 | 12.30 | 10.70 | +0.82 | 39.4% | 195 | 39.4% | -0.18 | 0.85 | 0.55 | 1.15 | — |
| — | 6.70 | 7.30 | 7.00 | +0.69 | 38.2% | 200 | 38.2% | -0.31 | 2.10 | 1.75 | 2.45 | — |
| — | 1.35 | 2.40 | 1.88 | +0.36 | 37.6% | 210 | 37.6% | -0.64 | 7.05 | 5.00 | 9.10 | — |
| — | 0.30 | 0.75 | 0.53 | +0.13 | 38.7% | 220 | 38.7% | -0.88 | 15.80 | 14.10 | 17.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.