Spot 204.86
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 21.70 | 24.40 | 23.05 | +0.84 | 36.8% | 185 | — | — | 1.98 | 1.70 | 2.25 | — |
| — | 16.60 | 20.50 | 18.55 | — | — | 190 | 35.9% | -0.22 | 3.20 | 1.20 | 5.20 | — |
| — | 12.80 | 17.00 | 14.90 | +0.71 | 35.2% | 195 | — | — | 4.47 | 2.35 | 6.60 | — |
| — | 11.70 | 12.20 | 11.95 | +0.60 | 37.4% | 200 | 37.4% | -0.40 | 7.15 | 5.90 | 8.40 | — |
| — | 6.00 | 8.00 | 7.00 | — | — | 210 | — | — | 11.75 | 10.40 | 13.10 | — |
| — | 2.50 | 4.30 | 3.40 | — | — | 220 | — | — | 18.05 | 16.20 | 19.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.