Spot 204.86
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 25.20 | 28.90 | 27.05 | — | — | 185 | — | — | 6.95 | 6.00 | 7.90 | — |
| — | 21.90 | 25.80 | 23.85 | — | — | 190 | — | — | 8.40 | 6.70 | 10.10 | — |
| — | 18.80 | 22.70 | 20.75 | — | — | 195 | — | — | 10.05 | 8.40 | 11.70 | — |
| — | 16.00 | 19.90 | 17.95 | +0.60 | 35.4% | 200 | 35.4% | -0.40 | 12.10 | 10.60 | 13.60 | — |
| — | 11.30 | 15.00 | 13.15 | — | — | 210 | — | — | 17.85 | 16.30 | 19.40 | — |
| — | 8.00 | 9.80 | 8.90 | — | — | 220 | — | — | 23.85 | 22.00 | 25.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.