Spot 204.86
· 48 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 15/09 06:26 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 27.00 | 30.90 | 28.95 | — | — | 185 | — | — | 7.60 | 6.00 | 9.20 | — |
| — | 23.80 | 27.50 | 25.65 | — | — | 190 | 35.4% | -0.31 | 9.45 | 7.90 | 11.00 | — |
| — | 20.80 | 24.00 | 22.40 | — | — | 195 | — | — | 11.55 | 9.80 | 13.30 | — |
| — | 18.00 | 21.60 | 19.80 | +0.59 | 35.6% | 200 | 35.6% | -0.41 | 14.30 | 12.90 | 15.70 | — |
| — | 13.50 | 16.70 | 15.10 | — | — | 210 | — | — | 19.20 | 17.40 | 21.00 | — |
| — | 11.20 | 11.80 | 11.50 | — | — | 220 | 34.8% | -0.59 | 25.00 | 23.40 | 26.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.