Spot 103.19
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:13 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.00 | 9.00 | 8.50 | — | — | 95 | — | — | 0.54 | 0.50 | 0.57 | — |
| — | 4.50 | 5.10 | 4.80 | — | — | 100 | — | — | 1.60 | 1.56 | 1.65 | — |
| — | 2.25 | 2.47 | 2.36 | — | — | 105 | — | — | 4.10 | 3.85 | 4.35 | — |
| — | 1.73 | 2.12 | 1.93 | — | — | 106 | — | — | 4.67 | 4.25 | 5.10 | — |
| — | 1.44 | 1.80 | 1.62 | — | — | 107 | — | — | 5.35 | 4.90 | 5.80 | — |
| — | 1.17 | 1.50 | 1.33 | — | — | 108 | — | — | 6.22 | 5.60 | 6.85 | — |
| — | 0.97 | 1.30 | 1.14 | — | — | 109 | — | — | 7.30 | 6.25 | 8.35 | — |
| — | 0.80 | 1.10 | 0.95 | — | — | 110 | — | — | 7.62 | 7.20 | 8.05 | — |
| — | 0.65 | 1.21 | 0.93 | — | — | 111 | — | — | 8.55 | 7.50 | 9.60 | — |
| — | 0.53 | 0.78 | 0.66 | — | — | 112 | — | — | 9.72 | 8.55 | 10.90 | — |
| — | 0.42 | 0.72 | 0.57 | — | — | 113 | — | — | 10.38 | 9.50 | 11.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.