Spot 103.19
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:13 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.95 | 10.50 | 9.72 | — | — | 95 | — | — | 1.73 | 1.65 | 1.80 | — |
| — | 6.00 | 7.25 | 6.62 | — | — | 100 | — | — | 3.45 | 3.10 | 3.80 | — |
| — | 4.35 | 5.25 | 4.80 | — | — | 104 | — | — | 5.42 | 5.05 | 5.80 | — |
| — | 3.90 | 4.70 | 4.30 | — | — | 105 | — | — | 5.95 | 5.60 | 6.30 | — |
| — | 3.00 | 5.15 | 4.08 | — | — | 106 | — | — | 6.72 | 6.20 | 7.25 | — |
| — | 3.20 | 4.20 | 3.70 | — | — | 107 | — | — | 7.38 | 6.70 | 8.05 | — |
| — | 1.20 | 4.45 | 2.83 | — | — | 108 | — | — | 8.10 | 7.15 | 9.05 | — |
| — | 2.41 | 3.40 | 2.90 | — | — | 109 | — | — | 8.55 | 7.90 | 9.20 | — |
| — | 2.00 | 3.05 | 2.52 | — | — | 110 | — | — | 9.70 | 8.15 | 11.25 | — |
| — | 0.94 | 2.86 | 1.90 | — | — | 111 | — | — | 10.30 | 9.10 | 11.50 | — |
| — | 0.82 | 3.35 | 2.08 | — | — | 112 | — | — | 10.95 | 9.95 | 11.95 | — |
| — | 1.10 | 2.46 | 1.78 | — | — | 113 | — | — | 11.55 | 10.60 | 12.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.