Spot 99.72
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:48 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.45 | 10.40 | 9.43 | — | — | 90 | — | — | 0.20 | 0.18 | 0.22 | — |
| — | 5.60 | 6.50 | 6.05 | — | — | 95 | — | — | 0.90 | 0.89 | 0.91 | — |
| — | 2.55 | 2.79 | 2.67 | — | — | 100 | — | — | 2.80 | 2.70 | 2.90 | — |
| — | 0.95 | 1.07 | 1.01 | — | — | 105 | — | — | 6.22 | 6.05 | 6.40 | — |
| — | 0.75 | 0.89 | 0.82 | — | — | 106 | — | — | 7.35 | 6.70 | 8.00 | — |
| — | 0.60 | 0.74 | 0.67 | — | — | 107 | — | — | 7.62 | 6.65 | 8.60 | — |
| — | 0.46 | 0.79 | 0.62 | — | — | 108 | — | — | 8.60 | 7.40 | 9.80 | — |
| — | 0.36 | 0.83 | 0.59 | — | — | 109 | — | — | 9.50 | 8.30 | 10.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.