Spot 99.72
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:48 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 10.95 | 12.60 | 11.78 | — | — | 90 | — | — | 1.20 | 1.06 | 1.33 | — |
| — | 7.25 | 8.20 | 7.72 | — | — | 95 | — | — | 2.31 | 1.78 | 2.85 | — |
| — | 4.45 | 5.30 | 4.88 | +0.53 | 42.1% | 100 | 42.1% | -0.47 | 4.75 | 4.35 | 5.15 | — |
| — | 2.95 | 4.30 | 3.62 | — | — | 104 | — | — | 6.97 | 6.30 | 7.65 | — |
| — | 2.55 | 3.55 | 3.05 | — | — | 105 | — | — | 7.75 | 7.05 | 8.45 | — |
| — | 2.42 | 3.95 | 3.19 | — | — | 106 | — | — | 8.80 | 7.35 | 10.25 | — |
| — | 2.15 | 3.40 | 2.77 | — | — | 107 | — | — | 9.30 | 7.90 | 10.70 | — |
| — | 1.01 | 3.55 | 2.28 | — | — | 108 | — | — | 10.10 | 8.95 | 11.25 | — |
| — | 1.62 | 3.30 | 2.46 | — | — | 109 | — | — | 10.43 | 9.60 | 11.25 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.