Spot 99.72
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:48 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 13.80 | 15.30 | 14.55 | — | — | 95 | — | — | 8.32 | 7.65 | 9.00 | — |
| — | 11.50 | 12.90 | 12.20 | +0.58 | 47.4% | 100 | 47.4% | -0.42 | 10.38 | 9.95 | 10.80 | — |
| — | 8.80 | 10.40 | 9.60 | — | — | 105 | — | — | 13.45 | 11.75 | 15.15 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.