Spot 135.61
· 138 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 12.50 | 12.75 | 12.62 | — | — | 125 | — | — | 1.77 | 1.72 | 1.83 | — |
| — | 8.90 | 9.20 | 9.05 | — | — | 130 | — | — | 3.17 | 3.10 | 3.25 | — |
| — | 7.10 | 7.40 | 7.25 | — | — | 133 | — | — | 4.40 | 4.30 | 4.50 | — |
| — | 6.55 | 6.75 | 6.65 | — | — | 134 | — | — | 4.85 | 4.70 | 5.00 | — |
| — | 5.85 | 6.30 | 6.08 | — | — | 135 | — | — | 5.33 | 5.25 | 5.40 | — |
| — | 5.55 | 5.75 | 5.65 | — | — | 136 | — | — | 5.83 | 5.65 | 6.00 | — |
| — | 5.10 | 5.35 | 5.22 | — | — | 137 | — | — | 6.40 | 6.30 | 6.50 | — |
| — | 4.70 | 4.85 | 4.78 | — | — | 138 | — | — | 7.10 | 6.90 | 7.30 | — |
| — | 4.20 | 4.50 | 4.35 | — | — | 139 | — | — | 7.55 | 7.40 | 7.70 | — |
| — | 3.95 | 4.05 | 4.00 | — | — | 140 | — | — | 8.22 | 8.10 | 8.35 | — |
| — | 3.60 | 3.75 | 3.67 | — | — | 141 | — | — | 8.88 | 8.75 | 9.00 | — |
| — | 3.30 | 3.40 | 3.35 | — | — | 142 | — | — | 9.57 | 9.45 | 9.70 | — |
| — | 2.97 | 3.10 | 3.04 | — | — | 143 | — | — | 10.22 | 10.10 | 10.35 | — |
| 103 | 2.72 | 2.84 | 2.78 | — | — | 144 | — | — | 10.90 | 10.65 | 11.15 | — |
| — | 2.50 | 2.56 | 2.53 | — | — | 145 | — | — | 11.68 | 11.45 | 11.90 | — |
| — | 2.27 | 2.35 | 2.31 | — | — | 146 | — | — | 12.53 | 12.40 | 12.65 | — |
| 183 | 2.07 | 2.19 | 2.13 | — | — | 147 | — | — | 13.32 | 13.05 | 13.60 | — |
| — | 1.89 | 1.95 | 1.92 | — | — | 148 | — | — | 14.03 | 13.55 | 14.50 | — |
| — | 1.72 | 1.78 | 1.75 | — | — | 149 | — | — | 14.97 | 14.65 | 15.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.