Spot 135.61
· 138 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 06:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 24.60 | 27.50 | 26.05 | +0.61 | 77.6% | 135 | 77.6% | -0.39 | 23.53 | 22.05 | 25.00 | — |
| — | 22.60 | 24.65 | 23.62 | — | — | 140 | — | — | 26.18 | 25.00 | 27.35 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.