Spot 80.92
· 142 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 14:29 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 0.08 | +0.06 | 37.4% | 86 | 37.4% | -0.94 | 5.23 | — | — | — |
| — | — | — | 0.06 | +0.04 | 40.4% | 87 | 35.8% | -0.97 | 6.18 | — | — | — |
| — | — | — | 0.10 | +0.06 | 50.2% | 88 | — | — | 7.03 | — | — | — |
| — | — | — | 0.05 | +0.03 | 48.7% | 89 | — | — | 8.10 | — | — | — |
| — | — | — | 0.05 | +0.03 | 53.3% | 90 | — | — | 9.15 | — | — | — |
| — | 91 | — | — | 10.07 | — | — | — | |||||
| — | 92 | — | — | 10.75 | — | — | — | |||||
| — | 95 | — | — | 14.15 | — | — | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.